PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с RDTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMY с RDTY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while RDTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IWMY is passively managed, while RDTY is actively managed. Over the past year, IWMY returned 21.49% vs 23.90% for RDTY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IWMY charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for RDTY.

Доходность

Сравнение доходности IWMY и RDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у RDTY с доходностью 16.87%.

IWMY

1 день
0.15%
1 месяц
3.51%
С начала года
15.11%
6 месяцев
12.53%
1 год
21.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTY

1 день
-0.18%
1 месяц
4.30%
С начала года
16.87%
6 месяцев
14.33%
1 год
23.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMY и RDTY

2026 (YTD)2025
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		15.11%10.65%
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.87%10.93%

Correlation

The correlation between IWMY and RDTY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.86

The correlation between IWMY and RDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с RDTY:
RDTY с QDTYRDTY с RDTERDTY с SDTYRDTY с IWMRDTY с GPTYRDTY с TSPYRDTY с QQQ

Доходность на риск

IWMY vs. RDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RDTY
Ранг доходности на риск RDTY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c RDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMYRDTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.38

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.97

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.61

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

8.73

-2.64

IWMY vs. RDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDTY равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и RDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMY и RDTY

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки RDTY в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и RDTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMYRDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-17.31%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-9.20%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.03%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-2.67%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.75%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и RDTY

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMYRDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

5.74%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

13.15%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

17.51%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

22.03%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

22.03%

-6.10%

Сравнение комиссий IWMY и RDTY

IWMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RDTY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и RDTY

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, что больше доходности RDTY в 42.37%

ПозицияTTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		43.68%63.33%107.92%11.34%
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		42.37%36.75%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWMY and RDTY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMY has higher volatility (6.15%) compared to RDTY (5.74%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs RDTY's -17.31%.

On 1-year performance, RDTY leads with 23.90% vs 21.49% for IWMY. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, RDTY has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTY has performed better with a 23.90% return vs 21.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.

IWMY has the higher dividend yield at 43.68%, compared with 42.37% for RDTY.

IWMY is categorized as Options Trading, while RDTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 1.01% for RDTY.

RDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMY и RDTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор