Сравнение IWMY с RDTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY).
IWMY и RDTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMY и RDTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMY и RDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 11.78% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у RDTY с доходностью 1.59%.
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и RDTY
IWMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RDTY в 1.01%.
Доходность на риск
IWMY vs. RDTY — Ранг доходности на риск
IWMY
RDTY
Сравнение IWMY c RDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | RDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 3.74 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.52 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IWMY и RDTY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и RDTY
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, что больше доходности RDTY в 48.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и RDTY
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки RDTY в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и RDTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMY | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -17.31% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -13.69% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -6.03% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -2.98% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.94% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и RDTY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMY | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.52% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 12.87% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 22.68% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 22.51% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 22.51% | -6.89% |