Сравнение IWMY с QQQT
IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance, while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, IWMY returned 19.08% vs 22.44% for QQQT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и QQQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у QQQT с доходностью 13.83%.
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 12.68%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и QQQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | 10.18% | 3.87% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 13.83% | 14.04% | 4.20% |
Correlation
The correlation between IWMY and QQQT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between IWMY and QQQT has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. QQQT — Ранг доходности на риск
IWMY
QQQT
Сравнение IWMY c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.77 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 5.89 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и QQQT
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и QQQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -22.50% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -12.73% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -4.98% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -3.96% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.82% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и QQQT
Текущая волатильность для Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) составляет 3.42%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 6.92% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 14.37% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 17.19% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 20.77% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 20.77% | -4.95% |
Сравнение комиссий IWMY и QQQT
И IWMY, и QQQT имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и QQQT
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.40%, что больше доходности QQQT в 20.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 20.47% | 21.27% | 10.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and QQQT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQT has higher volatility (6.92%) compared to IWMY (3.42%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs QQQT's -22.50%.
On 1-year performance, QQQT leads with 22.44% vs 19.08% for IWMY. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 22.44% return vs 19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY and QQQT have the same expense ratio: 1.05% per year.
IWMY has the higher dividend yield at 43.40%, compared with 20.47% for QQQT.
IWMY is categorized as Options Trading, while QQQT is Nasdaq-100.
QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и QQQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор