Сравнение IWMY с QQQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT).
IWMY и QQQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMY и QQQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMY и QQQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 10.18% | 3.36% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | -4.89% | 14.04% | 4.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у QQQT с доходностью -4.89%.
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и QQQT
IWMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QQQT в 1.05%.
Доходность на риск
IWMY vs. QQQT — Ранг доходности на риск
IWMY
QQQT
Сравнение IWMY c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.34 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.46 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 4.81 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.36 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между IWMY и QQQT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и QQQT
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, что больше доходности QQQT в 23.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 23.01% | 21.27% | 10.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и QQQT
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и QQQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMY | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -22.50% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -12.73% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -8.78% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -4.26% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.87% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и QQQT
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMY | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.36% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 11.87% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 21.51% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 20.63% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 20.63% | -5.01% |