PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMY с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

IWMY и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMY и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMY и QQQI

2026 (YTD)20252024
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.18%6.69%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий IWMY и QQQI

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

IWMY vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMYQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.09

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.68

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.93

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

8.69

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMY vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMYQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.09

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.90

-0.25

Корреляция

Корреляция между IWMY и QQQI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и QQQI

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, что больше доходности QQQI в 14.90%

TTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и QQQI

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMYQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-20.00%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-11.46%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-5.72%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-2.31%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.54%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и QQQI

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMYQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.18%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

11.23%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

19.72%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

17.48%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

17.48%

-1.86%