PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с NLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMY с NLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) is Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while NLY (Annaly Capital Management, Inc.) is a stock. Over the past year, IWMY returned 21.26% vs 29.27% for NLY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IWMY и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у NLY с доходностью 1.74%.

IWMY

1 день
0.68%
1 месяц
2.79%
С начала года
13.70%
6 месяцев
10.66%
1 год
21.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NLY

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.72%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.83%
1 год
29.27%
3 года*
16.65%
5 лет*
2.68%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMY и NLY

2026 (YTD)202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		13.70%10.18%5.56%10.06%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		1.74%40.00%8.07%32.74%

Correlation

The correlation between IWMY and NLY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г.

0.53

The correlation between IWMY and NLY shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Annaly Capital Management, Inc.

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с CIMNLY с SPY

Доходность на риск

IWMY vs. NLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMYNLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.54

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.18

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.98

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

5.80

+0.23

IWMY vs. NLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLY равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMY и NLY

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и NLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMYNLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-60.09%

+41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-14.88%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-6.77%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-13.83%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

5.07%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и NLY

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMYNLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

6.20%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

15.27%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

19.07%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

25.61%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

28.14%

-12.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и NLY

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.61%, что больше доходности NLY в 12.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		44.61%63.33%107.92%11.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		12.73%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Часто задаваемые вопросы

IWMY and NLY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMY has higher volatility (6.80%) compared to NLY (6.20%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs NLY's -60.09%.

NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMY и NLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор