Сравнение IWMY с IWMW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW).
IWMY и IWMW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и IWMW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMY и IWMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 10.18% | 5.59% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у IWMW с доходностью 0.35%.
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и IWMW
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.
Доходность на риск
IWMY vs. IWMW — Ранг доходности на риск
IWMY
IWMW
Сравнение IWMY c IWMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | IWMW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 4.69 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.42 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IWMY и IWMW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и IWMW
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, что больше доходности IWMW в 22.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.48% | 20.98% | 17.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и IWMW
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и IWMW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMY | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -21.82% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -13.89% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -4.39% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -4.10% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.07% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и IWMW
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMY | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.52% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 10.24% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 18.38% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 16.56% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 16.56% | -0.94% |