Сравнение IWMY с IWMW
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, IWMY returned 24.81% vs 25.30% for IWMW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IWMY charges 0.99%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и IWMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 9.09%.
IWMY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMW
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и IWMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.83% | 10.18% | 5.59% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 9.09% | 7.82% | 6.09% |
Correlation
The correlation between IWMY and IWMW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between IWMY and IWMW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. IWMW — Ранг доходности на риск
IWMY
IWMW
Сравнение IWMY c IWMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | IWMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.66 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 12.67 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.07 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.66 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и IWMW
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и IWMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -21.82% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -6.94% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -3.84% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.00% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и IWMW
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.01% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 8.76% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 12.29% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 16.11% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 16.11% | -0.35% |
Сравнение комиссий IWMY и IWMW
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и IWMW
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.16%, что больше доходности IWMW в 22.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.28% | 20.98% | 17.73% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.16% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and IWMW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (5.37%) compared to IWMW (3.01%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs IWMW's -21.82%.
On 1-year performance, IWMW leads with 25.30% vs 24.81% for IWMY. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 25.30% return vs 24.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 46.16%, compared with 22.28% for IWMW.
IWMY is categorized as Options Trading, while IWMW is Derivative Income. IWMY tracks Russell 2000 Index, while IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 0.39% for IWMW.
IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и IWMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор