Сравнение IWMY с HOOX
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. IWMY is passively managed, while HOOX is actively managed. Over the past year, IWMY returned 24.81% vs -23.62% for HOOX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMY charges 0.99%/yr vs 1.31%/yr for HOOX.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и HOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у HOOX с доходностью -55.55%.
IWMY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOX
- 1 день
- 13.29%
- 1 месяц
- 22.45%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -70.84%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и HOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.83% | 10.10% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -55.55% | 312.21% |
Correlation
The correlation between IWMY and HOOX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between IWMY and HOOX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. HOOX — Ранг доходности на риск
IWMY
HOOX
Сравнение IWMY c HOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | HOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.09 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.27 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | -0.44 | +7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | -0.17 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.45 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и HOOX
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки HOOX в -87.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и HOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -87.11% | +68.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -87.11% | +75.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -79.42% | +79.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -37.60% | +34.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 53.67% | -50.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и HOOX
Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 5.37%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) волатильность равна 43.41%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 43.41% | -38.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 101.80% | -89.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 137.82% | -122.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 144.31% | -128.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 144.31% | -128.55% |
Сравнение комиссий IWMY и HOOX
IWMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HOOX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и HOOX
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.16%, что больше доходности HOOX в 31.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 31.77% | 14.12% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.16% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and HOOX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (43.41%) compared to IWMY (5.37%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs HOOX's -87.11%.
On 1-year performance, IWMY leads with 24.81% vs -23.62% for HOOX. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 24.81% return vs -23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
IWMY has the higher dividend yield at 46.16%, compared with 31.77% for HOOX.
IWMY is categorized as Options Trading, while HOOX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 1.31% for HOOX.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и HOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор