Сравнение IWMY с HOOX
IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) and HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance, while HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, IWMY returned 19.08% vs -46.84% for HOOX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMY charges 1.05%/yr vs 1.31%/yr for HOOX.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и HOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у HOOX с доходностью -40.46%.
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOX
- 1 день
- -16.36%
- 1 месяц
- 14.11%
- 6 месяцев
- -36.36%
- С начала года
- -40.46%
- 1 год
- -46.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и HOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | 11.41% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -40.46% | 342.84% |
Correlation
The correlation between IWMY and HOOX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between IWMY and HOOX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. HOOX — Ранг доходности на риск
IWMY
HOOX
Сравнение IWMY c HOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | HOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.54 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | -0.80 | +6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и HOOX
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки HOOX в -87.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и HOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -87.11% | +68.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -87.11% | +75.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -72.43% | +71.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -40.48% | +37.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 58.96% | -55.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и HOOX
Текущая волатильность для Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) составляет 3.42%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) волатильность равна 40.64%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 40.64% | -37.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 106.30% | -92.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 139.53% | -123.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 143.71% | -127.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 143.71% | -127.89% |
Сравнение комиссий IWMY и HOOX
IWMY берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HOOX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и HOOX
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.40%, что больше доходности HOOX в 23.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 23.72% | 14.12% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and HOOX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (40.64%) compared to IWMY (3.42%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs HOOX's -87.11%.
On 1-year performance, IWMY leads with 19.08% vs -46.84% for HOOX. On fees, IWMY is cheaper at 1.05% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 19.08% return vs -46.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
IWMY has the higher dividend yield at 43.40%, compared with 23.72% for HOOX.
IWMY is categorized as Options Trading, while HOOX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.05% for IWMY and 1.31% for HOOX.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и HOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор