PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с HOOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMY с HOOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX).

IWMY и HOOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMY и HOOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMY и HOOX

2026 (YTD)2025
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.10%
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-68.18%312.21%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у HOOX с доходностью -68.18%.

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOX

1 день
1.55%
1 месяц
-25.01%
С начала года
-68.18%
6 месяцев
-82.51%
1 год
38.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOODHOOX с AMDLHOOX с DFENHOOX с BEHOOX с HOOWHOOX с BITF

Сравнение комиссий IWMY и HOOX

IWMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HOOX в 1.31%.

HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

IWMY vs. HOOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c HOOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMYHOOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.27

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.45

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.48

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

1.00

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMY vs. HOOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа HOOX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и HOOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMYHOOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.27

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.21

+0.45

Корреляция

Корреляция между IWMY и HOOX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и HOOX

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, что больше доходности HOOX в 44.38%

TTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		44.38%14.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и HOOX

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки HOOX в -87.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и HOOX.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMYHOOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-87.11%

+68.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-87.11%

+74.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-85.27%

+77.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-30.07%

+27.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

41.54%

-37.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и HOOX

Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 7.26%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) волатильность равна 35.82%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMYHOOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

35.82%

-28.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

101.10%

-88.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

142.51%

-124.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

142.54%

-126.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

142.54%

-126.92%