Сравнение IWMY с HELO
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Options Trading funds. IWMY is passively managed, while HELO is actively managed. Over the past year, IWMY returned 24.81% vs 10.94% for HELO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMY charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.26%.
IWMY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.83% | 10.18% | 5.56% | 9.74% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.26% | 7.82% | 18.05% | 7.51% |
Correlation
The correlation between IWMY and HELO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between IWMY and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. HELO — Ранг доходности на риск
IWMY
HELO
Сравнение IWMY c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.91 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 8.44 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.63 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и HELO
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -10.89% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -5.76% | -5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.18% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 1.30% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и HELO
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 0.70% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 4.99% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 6.20% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 7.95% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 7.95% | +7.81% |
Сравнение комиссий IWMY и HELO
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и HELO
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.16%, что больше доходности HELO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.62% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.16% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and HELO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (5.37%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs HELO's -10.89%.
On 1-year performance, IWMY leads with 24.81% vs 10.94% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 24.81% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 46.16%, compared with 0.62% for HELO.
They also come from different issuers: Defiance and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 0.50% for HELO.
HELO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор