Сравнение IWMY с GLDY
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. IWMY is passively managed, while GLDY is actively managed. Over the past year, IWMY returned 23.33% vs 13.84% for GLDY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -2.30%.
IWMY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 12.25% | 11.88% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 15.40% |
Correlation
The correlation between IWMY and GLDY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. GLDY — Ранг доходности на риск
IWMY
GLDY
Сравнение IWMY c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.03 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 2.47 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.70 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.56 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и GLDY
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -13.43% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -13.43% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -13.12% | +11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -3.91% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 5.61% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и GLDY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.56% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 18.27% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 19.87% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 19.58% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 19.58% | -3.83% |
Сравнение комиссий IWMY и GLDY
И IWMY, и GLDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и GLDY
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.96%, что сопоставимо с доходностью GLDY в 46.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 45.96% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and GLDY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (5.42%) compared to GLDY (4.56%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs GLDY's -13.43%.
On 1-year performance, IWMY leads with 23.33% vs 13.84% for GLDY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 23.33% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY and GLDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 45.96% for IWMY.
IWMY is categorized as Options Trading, while GLDY is Derivative Income.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор