Сравнение IWMY с GLDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY).
IWMY и GLDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. GLDY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMY и GLDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMY и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 11.88% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 3.29% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью 3.29%.
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и GLDY
И IWMY, и GLDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
IWMY vs. GLDY — Ранг доходности на риск
IWMY
GLDY
Сравнение IWMY c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.97 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IWMY и GLDY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и GLDY
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, что больше доходности GLDY в 47.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 47.30% | 37.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и GLDY
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и GLDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMY | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -13.43% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -8.15% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -2.84% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и GLDY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMY | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 20.00% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 20.00% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 20.00% | -4.38% |