PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMY с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMY и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMY и FLJJ


Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.


IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Сравнение комиссий IWMY и FLJJ

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.


Доходность на риск

IWMY vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина

FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMYFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.89

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.80

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

3.15

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

13.06

-10.04

IWMY vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMYFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.89

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.75

-1.09

Корреляция

Корреляция между IWMY и FLJJ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и FLJJ

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
57.52%63.33%107.92%11.34%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и FLJJ

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и FLJJ.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMYFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-6.91%

-11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-3.86%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-2.45%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-0.82%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

0.93%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и FLJJ

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMYFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

2.16%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

3.49%

+8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

6.42%

+11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

6.31%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

6.31%

+9.31%