Сравнение IWMY с FLJJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).
IWMY и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMY и FLJJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMY и FLJJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 10.18% | 7.54% |
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | -1.50% | 11.35% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJJ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и FLJJ
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.
Доходность на риск
IWMY vs. FLJJ — Ранг доходности на риск
IWMY
FLJJ
Сравнение IWMY c FLJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | FLJJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.89 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.80 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.15 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 13.06 | -10.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.89 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.75 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между IWMY и FLJJ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и FLJJ
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и FLJJ
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и FLJJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMY | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -6.91% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -3.86% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -2.45% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -0.82% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 0.93% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и FLJJ
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMY | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 2.16% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 3.49% | +8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 6.42% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 6.31% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 6.31% | +9.31% |