PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение IWMY с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMY с DIVO

Последнее обновление 12 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

IWMY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMY или DIVO.

Корреляция

Корреляция между IWMY и DIVO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности IWMY и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.29%
-2.94%
IWMY
DIVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWMY:

-0.36

DIVO:

0.59

Коэф-т Сортино

IWMY:

-0.34

DIVO:

0.93

Коэф-т Омега

IWMY:

0.95

DIVO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWMY:

-0.32

DIVO:

0.66

Коэф-т Мартина

IWMY:

-1.42

DIVO:

2.93

Индекс Язвы

IWMY:

4.19%

DIVO:

2.74%

Дневная вол-ть

IWMY:

16.53%

DIVO:

13.54%

Макс. просадка

IWMY:

-18.72%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

IWMY:

-16.90%

DIVO:

-6.92%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -11.95%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью -1.54%.

IWMY

С начала года

-11.95%

1 месяц

-10.38%

6 месяцев

-14.29%

1 год

-6.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DIVO

С начала года

-1.54%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-2.94%

1 год

8.03%

5 лет

13.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Сравнение комиссий IWMY и DIVO

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.

IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
График комиссии IWMY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWMY: 0.99%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMY и DIVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг риск-скорректированной доходности IWMY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMY c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IWMY, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWMY: -0.36
DIVO: 0.59
Коэффициент Сортино IWMY, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IWMY: -0.34
DIVO: 0.93
Коэффициент Омега IWMY, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWMY: 0.95
DIVO: 1.13
Коэффициент Кальмара IWMY, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWMY: -0.32
DIVO: 0.66
Коэффициент Мартина IWMY, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWMY: -1.42
DIVO: 2.93

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchApril
-0.36
0.59
IWMY
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и DIVO

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.14%, что больше доходности DIVO в 4.94%

TTM20242023202220212020201920182017
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		113.14%107.92%11.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		4.94%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и DIVO

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.90%
-6.92%
IWMY
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и DIVO

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеют волатильность 9.79% и 9.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.79%
9.69%
IWMY
DIVO

Пользовательские портфели с IWMY или DIVO

FIRE
3%
YTD
JEPI
JEPQ
DIVO
NUSI
SWAN
BST
XYLD
QYLD
KNG
SCHD
SPYD
VYM
HSTOCKYIELD
2%
YTD
ABBV
VTR
MO
DIVO
HDV
FVD
HYG
BND
USMV
EFA
USM
SGOL
ARCC
MAIN
IAK
1 / 20

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
377

Bonds (BND and/or BNDX) are greatly favored over stocks by the optimizer

I have not seem many orange lines winning against original or benchmark no matter what I do. But the software seems to be doing something when all is stock or stock ETFs. However, Bonds and Stocks don't work well together. The moment I add BND or BNDX, the optimizer puts almost all of the weight in the bonds. I ran out of the free limit of calculations.

Maybe it's a message we all need to hear: invest in bond ETFs. Maybe I'm not using the tool correctly. Maybe there is something wrong with the tool.

I don't know.

-- Fred

Fred

13 декабря 23 г. Posted in general
2K

Discrepancy between SPY and ^GSPC?

Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.

Could there be an error in the charts?

Hedge Cat

05 октября 23 г. Posted in general
2K