Сравнение IWMY с APRT

С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IWMY и APRT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, тогда как APRT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и APRT.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.