PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMY с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

IWMY и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMY и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMY и APRP

2026 (YTD)20252024
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.18%3.74%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH

Сравнение комиссий IWMY и APRP

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

IWMY vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMYAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.42

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.13

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.76

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

11.82

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMY vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMYAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.42

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.07

-0.41

Корреляция

Корреляция между IWMY и APRP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и APRP

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, тогда как APRP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и APRP

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMYAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-13.66%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-8.24%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

0.00%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-1.33%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.22%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и APRP

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMYAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

2.04%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

3.02%

+9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

9.96%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

9.75%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

9.75%

+5.87%