PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMY с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

IWMY и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMY и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMY и AJAN

2026 (YTD)20252024
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.18%6.15%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий IWMY и AJAN

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

IWMY vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMYAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.18

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.77

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.56

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

8.34

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMY vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа AJAN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMYAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.18

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.53

-0.87

Корреляция

Корреляция между IWMY и AJAN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и AJAN

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и AJAN

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMYAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-4.11%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-3.34%

-9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-1.46%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-0.30%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

0.63%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и AJAN

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMYAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

1.38%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

1.72%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

4.42%

+13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

3.86%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

3.86%

+11.76%