PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMW с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMW с XRMI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds - IWMW tracks the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index while XRMI tracks the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Both are passively managed. Over the past year, IWMW returned 25.82% vs 8.38% for XRMI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.48%.

IWMW

1 день
0.27%
1 месяц
3.88%
С начала года
12.34%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.12%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.02%
1 год
8.38%
3 года*
6.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMW и XRMI

2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		12.34%7.82%5.85%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.48%4.60%10.86%

Correlation

The correlation between IWMW and XRMI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.56

The correlation between IWMW and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMW и XRMI

Секторы
IWMW
XRMI

Технологии

19.1%
39.5%

Промышленность

18.0%
7.9%

Здравоохранение

16.3%
8.5%

Финансовые услуги

15.3%
11.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.5%

Недвижимость

5.9%
1.8%

Энергетика

5.4%
3.1%

Сырьевые материалы

4.7%
1.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.6%

Технологии

IWMW
19.1%
XRMI
39.5%

Промышленность

IWMW
18.0%
XRMI
7.9%

Здравоохранение

IWMW
16.3%
XRMI
8.5%

Финансовые услуги

IWMW
15.3%
XRMI
11.6%

Потребительский циклический сектор

IWMW
8.0%
XRMI
9.5%

Недвижимость

IWMW
5.9%
XRMI
1.8%

Энергетика

IWMW
5.4%
XRMI
3.1%

Сырьевые материалы

IWMW
4.7%
XRMI
1.7%

Коммунальные услуги

IWMW
2.7%
XRMI
2.7%

Коммуникационные услуги

IWMW
2.4%
XRMI
10.3%

Потребительский защитный сектор

IWMW
2.3%
XRMI
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с SPYIWMW с IWMLIWMW с VOO
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

IWMW vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMWXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.53

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.15

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

1.68

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

6.75

+6.13

IWMW vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMW и XRMI

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMWXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-15.31%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-5.02%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-5.86%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.24%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и XRMI

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что IWMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMWXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

1.70%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

4.41%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

5.50%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

6.90%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

6.90%

+9.14%

Сравнение комиссий IWMW и XRMI

IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и XRMI

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.63%, что больше доходности XRMI в 12.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		21.63%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.75%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

IWMW and XRMI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMW has higher volatility (3.32%) compared to XRMI (1.70%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs XRMI's -15.31%.

On 1-year performance, IWMW leads with 25.82% vs 8.38% for XRMI. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 25.82% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

IWMW has the higher dividend yield at 21.63%, compared with 12.75% for XRMI.

IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.60% for XRMI.

IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMW и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор