Сравнение IWMW с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
IWMW и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMW и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 6.09% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -12.24% | -6.75% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.24%.
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMW и VPC
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
IWMW vs. VPC — Ранг доходности на риск
IWMW
VPC
Сравнение IWMW c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -1.07 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -1.41 | +2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.82 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.75 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | -1.77 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -1.07 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.18 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IWMW и VPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и VPC
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности VPC в 17.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.48% | 20.98% | 17.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.89% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и VPC
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMW | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -53.45% | +31.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -22.76% | +8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -22.27% | +17.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -7.42% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 9.67% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и VPC
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) имеют волатильность 5.52% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMW | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.54% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 10.47% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 16.61% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 13.39% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 20.68% | -4.12% |