PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMW с VPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMW и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMW и VPC


2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
0.35%7.82%6.09%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
-12.24%-6.75%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.24%.


IWMW

1 день
0.38%
1 месяц
-4.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.81%
1 год
14.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VPC

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-12.24%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-17.70%
3 года*
1.97%
5 лет*
2.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Virtus Private Credit Strategy ETF

Сравнение комиссий IWMW и VPC

IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.


Доходность на риск

IWMW vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 4747
Ранг коэф-та Мартина

VPC
Ранг доходности на риск VPC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMWVPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-1.07

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

-1.41

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.82

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.75

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

-1.77

+6.46

IWMW vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMWVPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-1.07

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.18

+0.25

Корреляция

Корреляция между IWMW и VPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и VPC

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности VPC в 17.89%


TTM2025202420232022202120202019
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
22.48%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
17.89%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и VPC

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и VPC.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMWVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-53.45%

+31.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-22.76%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-22.27%

+17.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-7.42%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

9.67%

-6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и VPC

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) имеют волатильность 5.52% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMWVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.54%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

10.47%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

16.61%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

13.39%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

20.68%

-4.12%