Сравнение IWMW с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
IWMW и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMW и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMW и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 6.09% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 12.62% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMW и SPYI
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
IWMW vs. SPYI — Ранг доходности на риск
IWMW
SPYI
Сравнение IWMW c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.04 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.57 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.54 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 8.06 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.04 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.01 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между IWMW и SPYI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и SPYI
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.48% | 20.98% | 17.73% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и SPYI
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -16.47% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.02% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.50% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -1.86% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.11% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и SPYI
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что IWMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.10% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 8.29% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 16.22% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 13.12% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 13.12% | +3.44% |