PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMW с IWMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMW с IWMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY).

IWMW и IWMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и IWMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMW и IWMY

2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		0.35%7.82%6.09%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.18%5.59%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у IWMY с доходностью -0.96%.

IWMW

1 день
0.38%
1 месяц
-4.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.81%
1 год
14.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с IWMLIWMW с VOOIWMW с SPY
Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY

Сравнение комиссий IWMW и IWMY

IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.

IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Доходность на риск

IWMW vs. IWMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c IWMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMWIWMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.68

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

3.02

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMW vs. IWMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMY равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и IWMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMWIWMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.66

-0.23

Корреляция

Корреляция между IWMW и IWMY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и IWMY

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что меньше доходности IWMY в 57.52%

TTM202520242023
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		22.48%20.98%17.73%0.00%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и IWMY

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и IWMY.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMWIWMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-18.72%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.55%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-7.98%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-3.07%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.04%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и IWMY

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.52%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMWIWMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

7.26%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

12.32%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

17.74%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

15.62%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

15.62%

+0.94%