Сравнение IWMW с IWMY
IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, IWMW returned 25.30% vs 24.81% for IWMY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 13.83%.
IWMW
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMW и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 9.09% | 7.82% | 6.09% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.83% | 10.18% | 5.59% |
Correlation
The correlation between IWMW and IWMY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between IWMW and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMW vs. IWMY — Ранг доходности на риск
IWMW
IWMY
Сравнение IWMW c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.15 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 7.08 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.58 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.99 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и IWMY
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMW | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -18.72% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -11.57% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -2.98% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.51% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и IWMY
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 3.01%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMW | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 5.37% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 12.69% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 15.74% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 15.76% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 15.76% | +0.35% |
Сравнение комиссий IWMW и IWMY
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и IWMY
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что меньше доходности IWMY в 46.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.28% | 20.98% | 17.73% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.16% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
IWMW and IWMY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (5.37%) compared to IWMW (3.01%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMW leads with 25.30% vs 24.81% for IWMY. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 25.30% return vs 24.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 46.16%, compared with 22.28% for IWMW.
IWMW is categorized as Derivative Income, while IWMY is Options Trading. IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while IWMY tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.99% for IWMY.
IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMW и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор