PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMW с ITWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMW с ITWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO).

IWMW и ITWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и ITWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMW и ITWO

2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		0.35%7.82%6.24%
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		2.68%14.25%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у ITWO с доходностью 2.68%.

IWMW

1 день
0.38%
1 месяц
-4.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.81%
1 год
14.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITWO

1 день
1.06%
1 месяц
-3.80%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.87%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Proshares Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с IWMLIWMW с VOOIWMW с SPY
Часто сравнивают с ITWO:
ITWO с IWMIITWO с GPIQITWO с IWMITWO с RYLGITWO с VOOITWO с AVUVITWO с QQQI

Сравнение комиссий IWMW и ITWO

IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ITWO в 0.55%.

ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Доходность на риск

IWMW vs. ITWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c ITWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMWITWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.22

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.71

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.04

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

7.27

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMW vs. ITWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ITWO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и ITWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMWITWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.22

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.65

-0.22

Корреляция

Корреляция между IWMW и ITWO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и ITWO

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности ITWO в 11.41%

TTM20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		20.79%20.98%17.73%
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		11.41%12.12%4.11%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и ITWO

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки ITWO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и ITWO.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMWITWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-24.77%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-13.06%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-6.08%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-5.58%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.67%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и ITWO

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.52%, в то время как у Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMWITWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

7.18%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

14.59%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

21.89%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

20.74%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

20.74%

-4.18%