PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMW с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMW и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMW и IJR


2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
0.35%7.82%6.09%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
4.11%5.89%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%.


IWMW

1 день
0.38%
1 месяц
-4.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.81%
1 год
14.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий IWMW и IJR

IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.


Доходность на риск

IWMW vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 4747
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMWIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.92

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.42

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

5.73

-1.04

IWMW vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMWIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между IWMW и IJR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и IJR

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности IJR в 1.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
22.48%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и IJR

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и IJR.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMWIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-58.15%

+36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-14.85%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-5.26%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-9.34%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.68%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и IJR

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.52%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMWIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.25%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

12.99%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

22.66%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

21.51%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

22.91%

-6.35%