Сравнение IWMW с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IWMW и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMW и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 6.09% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 34.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMW и IBIT
IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
IWMW vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IWMW
IBIT
Сравнение IWMW c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.44 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -0.37 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.35 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | -0.75 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.44 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IWMW и IBIT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и IBIT
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.48% | 20.98% | 17.73% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и IBIT
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -49.36% | +27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -49.36% | +35.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -45.80% | +41.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -14.18% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 23.27% | -20.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и IBIT
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.52%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 12.95% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 36.76% | -26.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 45.40% | -27.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 51.21% | -34.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 51.21% | -34.65% |