Сравнение IWMW с GOOY
IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. IWMW is passively managed, while GOOY is actively managed. Over the past year, IWMW returned 25.30% vs 92.21% for GOOY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 17.06%.
IWMW
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 92.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMW и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 9.09% | 7.82% | 6.09% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 17.06% | 53.95% | 16.65% |
Correlation
The correlation between IWMW and GOOY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMW vs. GOOY — Ранг доходности на риск
IWMW
GOOY
Сравнение IWMW c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.67 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 5.74 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 21.94 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 3.98 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.14 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и GOOY
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -24.40% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -16.15% | +9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.84% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -6.26% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 4.22% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и GOOY
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 3.01%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 7.52% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 17.43% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 23.28% | -10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 23.36% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 23.36% | -7.25% |
Сравнение комиссий IWMW и GOOY
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и GOOY
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что меньше доходности GOOY в 50.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.39% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.28% | 20.98% | 17.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMW and GOOY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (7.52%) compared to IWMW (3.01%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs GOOY's -24.40%.
On 1-year performance, GOOY leads with 92.21% vs 25.30% for IWMW. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 92.21% return vs 25.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 50.39%, compared with 22.28% for IWMW.
They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.99% for GOOY.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMW и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор