PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMW с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMW и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMW и GDE


2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
0.35%7.82%6.09%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%32.12%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.


IWMW

1 день
0.38%
1 месяц
-4.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.81%
1 год
14.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Сравнение комиссий IWMW и GDE

IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Доходность на риск

IWMW vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 4747
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMWGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.95

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.47

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.77

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

10.77

-6.08

IWMW vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMWGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.95

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.13

-0.71

Корреляция

Корреляция между IWMW и GDE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и GDE

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности GDE в 4.16%


TTM2025202420232022
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
22.48%20.98%17.73%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и GDE

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMWGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-32.01%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-22.66%

+8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-16.07%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-7.75%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

5.84%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и GDE

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.52%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMWGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

12.02%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

25.26%

-15.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

32.25%

-13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

26.19%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

26.19%

-9.63%