Сравнение IWMW с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
IWMW и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMW и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMW и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 6.09% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 32.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMW и GDE
IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
IWMW vs. GDE — Ранг доходности на риск
IWMW
GDE
Сравнение IWMW c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.95 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.47 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.77 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 10.77 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.95 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.13 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между IWMW и GDE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и GDE
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.48% | 20.98% | 17.73% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и GDE
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMW | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -32.01% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -22.66% | +8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -16.07% | +11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -7.75% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 5.84% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и GDE
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.52%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMW | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 12.02% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 25.26% | -15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 32.25% | -13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 26.19% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 26.19% | -9.63% |