PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMW с FSCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMW с FSCC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while FSCC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Federated Hermes. IWMW is passively managed, while FSCC is actively managed. Over the past year, IWMW returned 25.30% vs 40.08% for FSCC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for FSCC.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и FSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у FSCC с доходностью 16.74%.

IWMW

1 день
0.55%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.30%
1 год
25.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSCC

1 день
1.29%
1 месяц
1.73%
С начала года
16.74%
6 месяцев
14.64%
1 год
40.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMW и FSCC

2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		9.09%7.82%2.91%
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		16.74%15.30%2.19%

Correlation

The correlation between IWMW and FSCC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.90

The correlation between IWMW and FSCC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMW и FSCC

Секторы
IWMW
FSCC

Технологии

19.2%
16.9%

Промышленность

17.6%
21.2%

Здравоохранение

16.6%
17.4%

Финансовые услуги

16.0%
17.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.4%

Энергетика

6.4%
4.8%

Недвижимость

5.8%
6.6%

Сырьевые материалы

4.8%
3.2%

Коммунальные услуги

3.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.0%

Технологии

IWMW
19.2%
FSCC
16.9%

Промышленность

IWMW
17.6%
FSCC
21.2%

Здравоохранение

IWMW
16.6%
FSCC
17.4%

Финансовые услуги

IWMW
16.0%
FSCC
17.0%

Потребительский циклический сектор

IWMW
7.8%
FSCC
6.4%

Энергетика

IWMW
6.4%
FSCC
4.8%

Недвижимость

IWMW
5.8%
FSCC
6.6%

Сырьевые материалы

IWMW
4.8%
FSCC
3.2%

Коммунальные услуги

IWMW
3.1%
FSCC
1.8%

Потребительский защитный сектор

IWMW
2.2%
FSCC
2.8%

Коммуникационные услуги

IWMW
2.0%
FSCC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с IWMLIWMW с SPYIWMW с VOO
Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с FLCCFSCC с MKTNFSCC с FLCGFSCC с SMCPFSCC с FDMFSCC с FLCVFSCC с FGSM

Доходность на риск

IWMW vs. FSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c FSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMWFSCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.10

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.92

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.64

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

13.33

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMW vs. FSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSCC равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и FSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMWFSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.85

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IWMW и FSCC

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки FSCC в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и FSCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMWFSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-27.17%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-11.07%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-5.17%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.01%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и FSCC

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 3.01%, в то время как у Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMWFSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

5.47%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

13.41%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

19.14%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

22.29%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

22.29%

-6.18%

Сравнение комиссий IWMW и FSCC

IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FSCC в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и FSCC

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности FSCC в 0.23%

ПозицияTTM20252024
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.23%0.27%0.16%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		22.28%20.98%17.73%

Часто задаваемые вопросы

IWMW and FSCC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCC has higher volatility (5.47%) compared to IWMW (3.01%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs FSCC's -27.17%.

On 1-year performance, FSCC leads with 40.08% vs 25.30% for IWMW. On fees, FSCC is cheaper at 0.36% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSCC has performed better with a 40.08% return vs 25.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCC is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for IWMW.

IWMW has the higher dividend yield at 22.28%, compared with 0.23% for FSCC.

IWMW is categorized as Derivative Income, while FSCC is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Federated Hermes. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.36% for FSCC.

FSCC currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMW и FSCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор