PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMW с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMW с ALTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Global X Alternative Income ETF (ALTY).

IWMW и ALTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMW и ALTY

2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		0.35%7.82%6.09%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		2.24%11.07%9.19%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 2.24%.

IWMW

1 день
0.38%
1 месяц
-4.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.81%
1 год
14.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALTY

1 день
0.24%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.24%
6 месяцев
4.88%
1 год
10.72%
3 года*
10.15%
5 лет*
6.38%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с IWMLIWMW с VOOIWMW с SPY
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с RFEMALTY с SPYALTY с MVRLALTY с DIV

Сравнение комиссий IWMW и ALTY

IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.

ALTY
Global X Alternative Income ETF
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Доходность на риск

IWMW vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMWALTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.11

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.54

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.29

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

6.78

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMW vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTY равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMWALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.11

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.11

Корреляция

Корреляция между IWMW и ALTY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и ALTY

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности ALTY в 7.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		22.48%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		7.50%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и ALTY

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и ALTY.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMWALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-51.47%

+29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-8.52%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-3.22%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-6.85%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.62%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и ALTY

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что IWMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMWALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

2.89%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

4.66%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

9.68%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

10.77%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

16.63%

-0.07%