PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWML с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWML с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

IWML и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IWML и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWML и TSMG

2026 (YTD)2025
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.97%10.62%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%76.34%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

IWML

1 день
1.93%
1 месяц
-10.49%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.02%
1 год
37.84%
3 года*
15.02%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с IWML:
IWML с IWMIWML с IWMWIWML с BRK-BIWML с SMLFIWML с QYLDIWML с QLDIWML с QTUM
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с SOXLTSMG с TSMY

Сравнение комиссий IWML и TSMG

IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

IWML vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг доходности на риск IWML: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMLTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.94

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.06

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

6.67

-5.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

20.63

-16.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWML vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMLTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.94

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.04

-1.07

Корреляция

Корреляция между IWML и TSMG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и TSMG

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.

TTM2025
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%

Просадки

Сравнение просадок IWML и TSMG

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMLTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

-63.67%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-35.29%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.20%

-24.61%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-18.24%

-14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

11.41%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и TSMG

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) составляет 16.29%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что IWML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMLTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.29%

28.00%

-11.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

54.68%

-24.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.43%

77.04%

-27.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.20%

81.23%

-35.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.53%

81.23%

-34.70%