PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWML с SMHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWML с SMHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB).

IWML и SMHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWML и SMHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWML и SMHB

2026 (YTD)20252024202320222021
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.97%9.64%15.70%22.31%-41.80%2.08%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		-3.59%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%38.68%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у SMHB с доходностью -3.59%.

IWML

1 день
1.93%
1 месяц
-10.49%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.02%
1 год
37.84%
3 года*
15.02%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

SMHB

1 день
-1.24%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-7.23%
3 года*
4.09%
5 лет*
-5.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Часто сравнивают с IWML:
IWML с IWMIWML с IWMWIWML с BRK-BIWML с SMLFIWML с QYLDIWML с QLDIWML с QTUM
Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с QQQSMHB с SDIVSMHB с CRTSMHB с YYYSMHB с FVD

Сравнение комиссий IWML и SMHB

IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMHB в 0.85%.

IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Доходность на риск

IWML vs. SMHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг доходности на риск IWML: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c SMHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMLSMHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

-0.14

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.14

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.24

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

-0.64

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWML vs. SMHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа SMHB равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и SMHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMLSMHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.14

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.12

+0.09

Корреляция

Корреляция между IWML и SMHB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и SMHB

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 23.16%.

TTM20252024202320222021202020192018
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		23.16%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%

Просадки

Сравнение просадок IWML и SMHB

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и SMHB.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMLSMHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

-90.30%

+30.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-29.54%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

-58.85%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.20%

-46.93%

+24.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-37.11%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

11.25%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и SMHB

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) с волатильностью 13.98%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMLSMHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.29%

13.98%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

29.86%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.43%

50.15%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.20%

48.97%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.53%

66.97%

-20.44%