PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMHB с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMHB с QYLD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

SMHB и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMHB или QYLD.

Корреляция

Корреляция между SMHB и QYLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMHB и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMHB:

-0.34

QYLD:

-0.21

Коэф-т Сортино

SMHB:

-0.23

QYLD:

-0.18

Коэф-т Омега

SMHB:

0.97

QYLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

SMHB:

-0.30

QYLD:

-0.10

Коэф-т Мартина

SMHB:

-1.13

QYLD:

-0.73

Индекс Язвы

SMHB:

15.36%

QYLD:

5.56%

Дневная вол-ть

SMHB:

47.53%

QYLD:

19.32%

Макс. просадка

SMHB:

-90.13%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

SMHB:

-43.34%

QYLD:

-34.76%

Доходность по периодам

С начала года, SMHB показывает доходность -7.31%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -8.76%.

SMHB

С начала года

-7.31%

1 месяц

18.64%

6 месяцев

-13.16%

1 год

-16.03%

3 года

-5.99%

5 лет

20.00%

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-8.76%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

-5.90%

1 год

-3.97%

3 года

-1.53%

5 лет

-3.81%

10 лет

-3.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Сравнение комиссий SMHB и QYLD

SMHB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMHB и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHB
Ранг риск-скорректированной доходности SMHB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMHB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMHB c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMHB на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHB и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHB и QYLD

Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 24.49%, что больше доходности QYLD в 13.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		24.49%22.68%15.27%24.18%12.22%16.86%22.16%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		12.82%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок SMHB и QYLD

Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.13%, что больше максимальной просадки QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMHB и QYLD

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что SMHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...