PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHB с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMHB с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

SMHB и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMHB и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMHB и QYLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		-3.59%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%68.86%-43.21%13.05%-24.78%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, SMHB показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.

SMHB

1 день
-1.24%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-7.23%
3 года*
4.09%
5 лет*
-5.79%
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с QQQSMHB с SDIVSMHB с CRTSMHB с YYYSMHB с FVD
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий SMHB и QYLD

SMHB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

SMHB vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 77
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHB c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHBQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

1.00

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.61

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.57

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

10.32

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHB vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHB на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHB и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHBQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.00

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.47

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.56

-0.68

Корреляция

Корреляция между SMHB и QYLD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHB и QYLD

Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 23.16%, что больше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		23.16%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок SMHB и QYLD

Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SMHBQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.30%

-24.75%

-65.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.54%

-10.84%

-18.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.85%

-24.61%

-34.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.93%

-1.84%

-45.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.11%

-3.89%

-33.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.25%

1.65%

+9.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHB и QYLD

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что SMHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMHBQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.98%

4.90%

+9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.86%

7.50%

+22.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.15%

16.43%

+33.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.97%

14.84%

+34.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.97%

15.51%

+51.46%