Сравнение IWML с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

IWML и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWML и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWML и NRGU

	2026 (YTD)	2025
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN	0.97%	7.10%
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN	139.49%	-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

IWML

1 день: 1.93%

1 месяц: -10.49%

С начала года: 0.97%

6 месяцев: 3.02%

1 год: 37.84%

3 года*: 15.02%

5 лет*: -1.97%

10 лет*: —

NRGU

1 день: -10.75%

1 месяц: 24.81%

С начала года: 139.49%

6 месяцев: 107.68%

1 год: 69.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

Название символа

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с IWML:

IWML с IWM IWML с IWMW IWML с BRK-B IWML с SMLF IWML с QYLD IWML с QLD IWML с JEPI

Часто сравнивают с NRGU:

NRGU с OILU NRGU с NRGD NRGU с JNUG NRGU с WTIU NRGU с DIG NRGU с TMV NRGU с FNGU

Сравнение комиссий IWML и NRGU

И IWML, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

IWML

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

NRGU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

IWML vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWML

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NRGU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IWML	NRGU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.77	0.79	-0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.35	1.48	-0.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.21	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.26	1.29	-0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.52	2.64	+1.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWML vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGU равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IWML	NRGU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77	0.79	-0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.04	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.03	0.61	-0.64

Корреляция

Корреляция между IWML и NRGU составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и NRGU

Ни IWML, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWML и NRGU

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, примерно равная максимальной просадке NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

	IWML	NRGU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.06%	-57.50%	-2.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-30.86%	-55.24%	+24.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-60.06%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.20%	-17.40%	-4.80%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-32.77%	-25.38%	-7.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.58%	27.12%	-18.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и NRGU

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) составляет 16.29%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что IWML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IWML	NRGU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.29%	23.31%	-7.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	30.01%	50.27%	-20.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	49.43%	88.18%	-38.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	46.20%	87.12%	-40.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	46.53%	87.12%	-40.59%

Сравнение IWML с NRGU

Доходность

Сравнение доходности IWML и NRGU

Сравнение доходности по годам IWML и NRGU

Доходность по периодам

IWML

NRGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IWML и NRGU

Доходность на риск

IWML vs. NRGU — Ранг доходности на риск

IWML

NRGU

Сравнение IWML c NRGU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IWML vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и NRGU

Просадки

Сравнение просадок IWML и NRGU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и NRGU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)