Сравнение IWML с HOOG
IWML (ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. IWML is passively managed, while HOOG is actively managed. Over the past year, IWML returned 78.21% vs -29.31% for HOOG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWML charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности IWML и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -60.40%.
IWML
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 32.65%
- 6 месяцев
- 29.46%
- 1 год
- 78.21%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -12.13%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- -60.40%
- 6 месяцев
- -72.73%
- 1 год
- -29.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWML и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 32.65% | 30.93% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -60.40% | 291.44% |
Correlation
The correlation between IWML and HOOG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between IWML and HOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWML vs. HOOG — Ранг доходности на риск
IWML
HOOG
Сравнение IWML c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWML | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.07 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.34 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | -0.55 | +12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWML | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | -0.22 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.31 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IWML и HOOG
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWML | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.06% | -86.94% | +26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.75% | -86.94% | +64.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -81.53% | +78.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.91% | -37.56% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 53.22% | -46.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и HOOG
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) составляет 9.79%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 41.51%. Это указывает на то, что IWML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWML | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 41.51% | -31.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.49% | 100.64% | -73.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.36% | 137.15% | -98.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.08% | 144.88% | -98.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.17% | 144.88% | -98.71% |
Сравнение комиссий IWML и HOOG
IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и HOOG
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 31.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 31.07% | 12.30% |
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWML and HOOG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (41.51%) compared to IWML (9.79%). In terms of maximum drawdown, IWML dropped -60.06% vs HOOG's -86.94%.
On 1-year performance, IWML leads with 78.21% vs -29.31% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IWML has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWML has performed better with a 78.21% return vs -29.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for IWML.
HOOG has the higher dividend yield at 31.07%, compared with 0.00% for IWML.
They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for IWML and 0.75% for HOOG.
IWML currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWML и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор