PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWML с HDLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWML с HDLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).

IWML и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWML и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWML и HDLB

2026 (YTD)20252024202320222021
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.97%9.64%15.70%22.31%-41.80%2.08%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		15.23%27.26%28.21%-4.12%-11.46%42.92%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 15.23%.

IWML

1 день
1.93%
1 месяц
-10.49%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.02%
1 год
37.84%
3 года*
15.02%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

HDLB

1 день
-2.03%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.23%
6 месяцев
5.83%
1 год
18.66%
3 года*
24.29%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Часто сравнивают с IWML:
IWML с IWMIWML с IWMWIWML с BRK-BIWML с SMLFIWML с QYLDIWML с QLDIWML с QTUM
Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с USMLHDLB с DGRWHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с DGRO

Сравнение комиссий IWML и HDLB

IWML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.

HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

Доходность на риск

IWML vs. HDLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг доходности на риск IWML: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMLHDLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.57

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.95

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.86

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

2.89

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWML vs. HDLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа HDLB равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и HDLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMLHDLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.57

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.48

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.12

-0.15

Корреляция

Корреляция между IWML и HDLB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и HDLB

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%.

TTM2025202420232022202120202019
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		11.03%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%

Просадки

Сравнение просадок IWML и HDLB

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и HDLB.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMLHDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

-78.70%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-20.94%

-9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

-43.81%

-16.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.20%

-9.81%

-12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-27.92%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

6.26%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и HDLB

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMLHDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.29%

8.40%

+7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

20.47%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.43%

32.76%

+16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.20%

30.43%

+15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.53%

43.94%

+2.59%