PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWML с FBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWML с FBGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX).

IWML и FBGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. FBGX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index (200%). Фонд был запущен 11 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWML и FBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWML и FBGX

2026 (YTD)20252024202320222021
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.97%9.64%15.70%22.31%-41.80%2.08%
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%35.73%83.74%-56.41%44.91%

Доходность по периодам

IWML

1 день
1.93%
1 месяц
-10.49%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.02%
1 год
37.84%
3 года*
15.02%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

FBGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

Часто сравнивают с IWML:
IWML с IWMIWML с IWMWIWML с BRK-BIWML с SMLFIWML с QYLDIWML с QLDIWML с QTUM
Часто сравнивают с FBGX:
FBGX с FSELXFBGX с FBGKXFBGX с BPTRXFBGX с FXAIXFBGX с MSFBGX с BSGLXFBGX с MSEQX

Сравнение комиссий IWML и FBGX

IWML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FBGX в 1.29%.

FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

Доходность на риск

IWML vs. FBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг доходности на риск IWML: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FBGX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c FBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMLFBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWML vs. FBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMLFBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

—

—

Корреляция

Корреляция между IWML и FBGX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и FBGX

Ни IWML, ни FBGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWML и FBGX

Загрузка...

Показатели просадок

IWMLFBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.20%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и FBGX

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMLFBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.43%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.20%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.53%

—

—