PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWML с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWML с ARMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).

IWML и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IWML и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWML и ARMG

2026 (YTD)2025
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.97%10.62%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		78.95%-61.80%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.

IWML

1 день
1.93%
1 месяц
-10.49%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.02%
1 год
37.84%
3 года*
15.02%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с IWML:
IWML с IWMIWML с IWMWIWML с BRK-BIWML с SMLFIWML с QYLDIWML с QLDIWML с JEPI
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с DFNG.LARMG с QQQARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с PLTGARMG с NBIG

Сравнение комиссий IWML и ARMG

IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

IWML vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг доходности на риск IWML: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMLARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.29

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.51

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

0.92

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWML vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMLARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.29

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.22

+0.19

Корреляция

Корреляция между IWML и ARMG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и ARMG

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

TTM2025
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.72%4.86%

Просадки

Сравнение просадок IWML и ARMG

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и ARMG.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMLARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

-80.28%

+20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-68.13%

+37.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.20%

-57.60%

+35.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-56.38%

+23.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

37.78%

-29.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и ARMG

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) составляет 16.29%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что IWML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMLARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.29%

45.35%

-29.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

76.96%

-46.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.43%

117.71%

-68.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.20%

123.23%

-77.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.53%

123.23%

-76.70%