Сравнение IWML с AMND
IWML (ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN) and AMND (ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050) are both exchange-traded funds - IWML is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while AMND is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IWML charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for AMND.
Доходность
Сравнение доходности IWML и AMND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IWML
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 32.65%
- 6 месяцев
- 29.46%
- 1 год
- 78.21%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
AMND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWML и AMND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 32.65% | 9.64% | 15.70% | 22.31% | -41.80% | 2.08% |
AMND ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 | 0.00% | 0.00% | 40.42% | 13.60% | 21.27% | 23.23% |
Correlation
The correlation between IWML and AMND is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between IWML and AMND shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWML vs. AMND — Ранг доходности на риск
IWML
AMND
Сравнение IWML c AMND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWML | AMND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWML | AMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IWML и AMND
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWML | AMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.06% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.91% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и AMND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWML | AMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.36% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.08% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.17% | — | — |
Сравнение комиссий IWML и AMND
IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMND в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и AMND
Ни IWML, ни AMND не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMND ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 | 0.00% | 0.00% | 5.14% | 6.56% | 6.37% | 7.10% | 2.49% |
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWML and AMND have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMND is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for IWML.
IWML and AMND have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IWML is categorized as Leveraged Equities, while AMND is Energy Equities. IWML tracks Russell 2000 Index, while AMND tracks Alerian Midstream Energy Dividend Index. Their fees differ too: 0.95% for IWML and 0.75% for AMND.
Подберите оптимальное распределение для IWML и AMND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор