PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWML с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWML с AMDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).

IWML и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IWML и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWML и AMDG

2026 (YTD)2025
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.97%2.61%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		-16.65%96.98%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у AMDG с доходностью -16.65%.

IWML

1 день
1.93%
1 месяц
-10.49%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.02%
1 год
37.84%
3 года*
15.02%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

AMDG

1 день
6.82%
1 месяц
8.29%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
149.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с IWML:
IWML с IWMIWML с IWMWIWML с BRK-BIWML с SMLFIWML с QYLDIWML с QLDIWML с QTUM
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMDAMDG с AMUUAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с QQQAMDG с ARMG

Сравнение комиссий IWML и AMDG

IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

IWML vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг доходности на риск IWML: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMLAMDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.16

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.22

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.65

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

5.15

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWML vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMLAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.16

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.42

-0.45

Корреляция

Корреляция между IWML и AMDG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и AMDG

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%.

TTM2025
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		13.44%11.21%

Просадки

Сравнение просадок IWML и AMDG

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, примерно равная максимальной просадке AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и AMDG.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMLAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

-63.04%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-56.48%

+25.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.20%

-49.06%

+26.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-27.74%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

29.05%

-20.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и AMDG

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) составляет 16.29%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что IWML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMLAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.29%

32.60%

-16.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

98.81%

-68.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.43%

129.88%

-80.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.20%

124.87%

-78.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.53%

124.87%

-78.34%