PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с XRMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

IWMI и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и XRMI

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.97%14.97%6.61%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.10%4.60%9.28%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.10%.

IWMI

1 день
0.61%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.27%
1 год
25.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.03%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.77%
3 года*
6.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий IWMI и XRMI

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

IWMI vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIXRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.55

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.80

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

0.85

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

2.86

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.55

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.26

+0.48

Корреляция

Корреляция между IWMI и XRMI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и XRMI

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что больше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.33%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и XRMI

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMIXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-15.31%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-5.02%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-3.84%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-6.10%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.49%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и XRMI

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMIXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

2.62%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

4.50%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

6.88%

+12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

6.99%

+11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

6.99%

+11.27%