PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMI с XRMI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. IWMI is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, IWMI returned 36.84% vs 8.38% for XRMI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMI charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности IWMI и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.48%.

IWMI

1 день
0.57%
1 месяц
3.17%
С начала года
17.41%
6 месяцев
15.04%
1 год
36.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.12%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.02%
1 год
8.38%
3 года*
6.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMI и XRMI

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		17.41%14.97%6.58%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.48%4.60%9.25%

Correlation

The correlation between IWMI and XRMI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.54

The correlation between IWMI and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMI и XRMI

Секторы
IWMI
XRMI

Промышленность

17.7%
7.9%

Технологии

17.0%
39.5%

Здравоохранение

16.5%
8.5%

Финансовые услуги

15.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.5%

Недвижимость

6.1%
1.8%

Энергетика

6.1%
3.1%

Сырьевые материалы

4.8%
1.7%

Коммунальные услуги

2.9%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.6%

Промышленность

IWMI
17.7%
XRMI
7.9%

Технологии

IWMI
17.0%
XRMI
39.5%

Здравоохранение

IWMI
16.5%
XRMI
8.5%

Финансовые услуги

IWMI
15.7%
XRMI
11.6%

Потребительский циклический сектор

IWMI
8.4%
XRMI
9.5%

Недвижимость

IWMI
6.1%
XRMI
1.8%

Энергетика

IWMI
6.1%
XRMI
3.1%

Сырьевые материалы

IWMI
4.8%
XRMI
1.7%

Коммунальные услуги

IWMI
2.9%
XRMI
2.7%

Коммуникационные услуги

IWMI
2.4%
XRMI
10.3%

Потребительский защитный сектор

IWMI
2.4%
XRMI
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с QQQIIWMI с IWMIWMI с SPYIIWMI с IWMYIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

IWMI vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMIXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.53

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.15

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

1.68

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.15

6.75

+11.40

IWMI vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMI и XRMI

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMIXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-15.31%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-5.02%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-5.86%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.24%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и XRMI

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMIXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

1.70%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

4.41%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

5.50%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

6.90%

+11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

6.90%

+11.02%

Сравнение комиссий IWMI и XRMI

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и XRMI

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности XRMI в 12.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.34%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.75%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

IWMI and XRMI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMI has higher volatility (5.07%) compared to XRMI (1.70%). In terms of maximum drawdown, IWMI dropped -23.88% vs XRMI's -15.31%.

On 1-year performance, IWMI leads with 36.84% vs 8.38% for XRMI. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 36.84% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.

IWMI has the higher dividend yield at 13.34%, compared with 12.75% for XRMI.

They also come from different issuers: Neos and Global X. Their fees differ too: 0.68% for IWMI and 0.60% for XRMI.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMI и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор