PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с SPMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

IWMI и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и SPMO

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.97%14.97%6.61%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.57%26.58%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%.

IWMI

1 день
0.61%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.27%
1 год
25.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.21%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-4.50%
1 год
22.96%
3 года*
28.37%
5 лет*
17.71%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий IWMI и SPMO

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

IWMI vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMISPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.55

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.91

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

6.68

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMISPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.01

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.86

-0.12

Корреляция

Корреляция между IWMI и SPMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и SPMO

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что больше доходности SPMO в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.33%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и SPMO

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMISPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-30.95%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-12.70%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-7.11%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.66%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.63%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и SPMO

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 6.92% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMISPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.15%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

12.80%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

22.76%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

19.07%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

20.08%

-1.82%