PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с SCAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с SCAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP).

IWMI и SCAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и SCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и SCAP

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		-1.52%11.85%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у SCAP с доходностью -1.52%.

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCAP

1 день
2.80%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Infracap Small Cap Income ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с SMLVSCAP с AVUVSCAP с IWCSCAP с VALQSCAP с VTWOSCAP с RWJ

Сравнение комиссий IWMI и SCAP

IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SCAP в 0.80%.

SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

IWMI vs. SCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c SCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMISCAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.74

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.07

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.00

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

3.44

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. SCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SCAP равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и SCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMISCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.74

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.77

-0.05

Корреляция

Корреляция между IWMI и SCAP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и SCAP

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности SCAP в 7.38%

TTM202520242023
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		7.38%6.71%6.89%0.27%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и SCAP

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, примерно равная максимальной просадке SCAP в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и SCAP.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMISCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-24.13%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-15.38%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-8.90%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.40%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.47%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и SCAP

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMISCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.06%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

12.46%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

20.48%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

18.90%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.90%

-0.62%