PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с SCAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMI с SCAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) and SCAP (Infracap Small Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while SCAP is a Small Cap Value Equities fund actively managed by InfraCap. Both are actively managed. Over the past year, IWMI returned 35.91% vs 29.11% for SCAP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IWMI charges 0.68%/yr vs 0.80%/yr for SCAP.

Доходность

Сравнение доходности IWMI и SCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у SCAP с доходностью 10.84%.

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCAP

1 день
1.09%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.33%
1 год
29.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMI и SCAP

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.60%14.97%6.61%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		10.84%11.85%10.07%

Correlation

The correlation between IWMI and SCAP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.86

The correlation between IWMI and SCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMI и SCAP

Секторы
IWMI
SCAP

Здравоохранение

17.9%
2.9%

Промышленность

16.6%
22.6%

Финансовые услуги

16.0%
20.5%

Технологии

15.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
13.7%

Энергетика

6.5%
5.1%

Недвижимость

6.3%
10.6%

Сырьевые материалы

5.0%
8.5%

Коммунальные услуги

3.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.1%

Здравоохранение

IWMI
17.9%
SCAP
2.9%

Промышленность

IWMI
16.6%
SCAP
22.6%

Финансовые услуги

IWMI
16.0%
SCAP
20.5%

Технологии

IWMI
15.1%
SCAP
7.5%

Потребительский циклический сектор

IWMI
8.6%
SCAP
13.7%

Энергетика

IWMI
6.5%
SCAP
5.1%

Недвижимость

IWMI
6.3%
SCAP
10.6%

Сырьевые материалы

IWMI
5.0%
SCAP
8.5%

Коммунальные услуги

IWMI
3.1%
SCAP
2.7%

Потребительский защитный сектор

IWMI
2.6%
SCAP
2.8%

Коммуникационные услуги

IWMI
2.4%
SCAP
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Infracap Small Cap Income ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ
Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с SMLVSCAP с IWCSCAP с VALQSCAP с AVUVSCAP с XITKSCAP с RWJ

Доходность на риск

IWMI vs. SCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c SCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMISCAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.84

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.54

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

2.53

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.85

8.40

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. SCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа SCAP равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и SCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMISCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.84

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.02

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IWMI и SCAP

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, примерно равная максимальной просадке SCAP в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и SCAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMISCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-24.13%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-11.55%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.25%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.47%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и SCAP

Текущая волатильность для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) составляет 4.28%, в то время как у Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что IWMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMISCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.54%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

11.87%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

15.94%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

18.67%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

18.67%

-0.78%

Сравнение комиссий IWMI и SCAP

IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SCAP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и SCAP

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности SCAP в 6.90%

ПозицияTTM202520242023
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%0.00%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		6.90%6.71%6.89%0.27%

Часто задаваемые вопросы

IWMI and SCAP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCAP has higher volatility (4.54%) compared to IWMI (4.28%). In terms of maximum drawdown, IWMI dropped -23.88% vs SCAP's -24.13%.

On 1-year performance, IWMI leads with 35.91% vs 29.11% for SCAP. On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 35.91% return vs 29.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for SCAP.

IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 6.90% for SCAP.

IWMI is categorized as Derivative Income, while SCAP is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Neos and InfraCap. Their fees differ too: 0.68% for IWMI and 0.80% for SCAP.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMI и SCAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор