Сравнение IWMI с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
IWMI и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMI и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMI и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 14.97% | 6.61% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 11.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью -0.63%.
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMI и PBP
IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
IWMI vs. PBP — Ранг доходности на риск
IWMI
PBP
Сравнение IWMI c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMI | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.79 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.25 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.15 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 6.53 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.79 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.33 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между IWMI и PBP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMI и PBP
Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок IWMI и PBP
Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -43.43% | +19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -10.20% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -2.89% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -6.75% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.80% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMI и PBP
NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 4.10% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 5.98% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 14.26% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 11.95% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 13.68% | +4.60% |