PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с OVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMI с OVL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past year, IWMI returned 34.46% vs 28.64% for OVL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMI charges 0.68%/yr vs 0.79%/yr for OVL.

Доходность

Сравнение доходности IWMI и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у OVL с доходностью 10.84%.

IWMI

1 день
0.76%
1 месяц
3.19%
С начала года
15.10%
6 месяцев
13.17%
1 год
34.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVL

1 день
0.57%
1 месяц
-0.59%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.64%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMI и OVL

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		15.10%14.97%6.58%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		10.84%17.81%8.80%

Correlation

The correlation between IWMI and OVL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.78

The correlation between IWMI and OVL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMI и OVL

Секторы
IWMI
OVL

Здравоохранение

17.9%
8.5%

Промышленность

16.6%
8.3%

Финансовые услуги

16.0%
11.6%

Технологии

15.1%
35.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.2%

Энергетика

6.5%
3.5%

Недвижимость

6.3%
1.9%

Сырьевые материалы

5.0%
1.8%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
11.3%

Здравоохранение

IWMI
17.9%
OVL
8.5%

Промышленность

IWMI
16.6%
OVL
8.3%

Финансовые услуги

IWMI
16.0%
OVL
11.6%

Технологии

IWMI
15.1%
OVL
35.7%

Потребительский циклический сектор

IWMI
8.6%
OVL
10.2%

Энергетика

IWMI
6.5%
OVL
3.5%

Недвижимость

IWMI
6.3%
OVL
1.9%

Сырьевые материалы

IWMI
5.0%
OVL
1.8%

Коммунальные услуги

IWMI
3.1%
OVL
2.4%

Потребительский защитный сектор

IWMI
2.6%
OVL
4.9%

Коммуникационные услуги

IWMI
2.4%
OVL
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с QQQIIWMI с IWMIWMI с SPYIIWMI с IWMYIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI

Доходность на риск

IWMI vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMIOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.99

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.65

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

3.29

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.99

14.09

+2.90

IWMI vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVL равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMI и OVL

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и OVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMIOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-35.49%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.73%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.01%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-6.70%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.04%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и OVL

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMIOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.82%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

11.20%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

14.48%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

19.86%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

22.55%

-4.56%

Сравнение комиссий IWMI и OVL

IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии OVL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и OVL

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности OVL в 6.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.32%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.31%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Часто задаваемые вопросы

IWMI and OVL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMI has higher volatility (5.62%) compared to OVL (4.82%). In terms of maximum drawdown, IWMI dropped -23.88% vs OVL's -35.49%.

On 1-year performance, IWMI leads with 34.46% vs 28.64% for OVL. On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 34.46% return vs 28.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

IWMI has the higher dividend yield at 13.32%, compared with 6.31% for OVL.

IWMI is categorized as Derivative Income, while OVL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Neos and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.68% for IWMI and 0.79% for OVL.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMI и OVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор