PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с NIHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMI с NIHI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both Derivative Income funds from Neos. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWMI и NIHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у NIHI с доходностью 6.32%.

IWMI

1 день
0.57%
1 месяц
3.17%
С начала года
17.41%
6 месяцев
15.04%
1 год
36.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NIHI

1 день
0.66%
1 месяц
0.07%
С начала года
6.32%
6 месяцев
6.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMI и NIHI

2026 (YTD)2025
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		17.41%5.49%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.32%4.89%

Correlation

The correlation between IWMI and NIHI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов IWMI и NIHI

Секторы
IWMI
NIHI

Промышленность

17.7%
20.3%

Технологии

17.0%
11.3%

Здравоохранение

16.5%
9.6%

Финансовые услуги

15.7%
22.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.3%

Недвижимость

6.1%
3.0%

Энергетика

6.1%
3.7%

Сырьевые материалы

4.8%
6.8%

Коммунальные услуги

2.9%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.3%

Промышленность

IWMI
17.7%
NIHI
20.3%

Технологии

IWMI
17.0%
NIHI
11.3%

Здравоохранение

IWMI
16.5%
NIHI
9.6%

Финансовые услуги

IWMI
15.7%
NIHI
22.6%

Потребительский циклический сектор

IWMI
8.4%
NIHI
8.3%

Недвижимость

IWMI
6.1%
NIHI
3.0%

Энергетика

IWMI
6.1%
NIHI
3.7%

Сырьевые материалы

IWMI
4.8%
NIHI
6.8%

Коммунальные услуги

IWMI
2.9%
NIHI
3.6%

Коммуникационные услуги

IWMI
2.4%
NIHI
4.7%

Потребительский защитный сектор

IWMI
2.4%
NIHI
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с QQQIIWMI с IWMIWMI с SPYIIWMI с IWMYIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ
Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с QQQH

Доходность на риск

IWMI vs. NIHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NIHI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c NIHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMINIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.15

—

—

IWMI vs. NIHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMI и NIHI

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и NIHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMINIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-10.88%

-13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.07%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-2.28%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и NIHI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMINIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

15.21%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

15.21%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

15.21%

+2.71%

Сравнение комиссий IWMI и NIHI

И IWMI, и NIHI имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и NIHI

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности NIHI в 8.67%

ПозицияTTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.34%14.05%8.78%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		8.67%3.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWMI and NIHI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWMI and NIHI have the same expense ratio: 0.68% per year.

IWMI has the higher dividend yield at 13.34%, compared with 8.67% for NIHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMI и NIHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор