Сравнение IWMI с NIHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI).
IWMI и NIHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. NIHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMI и NIHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMI и NIHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.97% | 5.30% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | -0.33% | 5.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMI показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у NIHI с доходностью -0.33%.
IWMI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIHI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMI и NIHI
И IWMI, и NIHI имеют комиссию равную 0.68%.
Доходность на риск
IWMI vs. NIHI — Ранг доходности на риск
IWMI
NIHI
Сравнение IWMI c NIHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMI | NIHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IWMI и NIHI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMI и NIHI
Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что больше доходности NIHI в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.33% | 14.05% | 8.78% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.45% | 3.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWMI и NIHI
Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и NIHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -10.88% | -13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -6.91% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -2.28% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMI и NIHI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 15.50% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 15.50% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 15.50% | +2.76% |