PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с MRNY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).

IWMI и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и MRNY

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.97%14.97%6.61%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		53.93%-35.72%-60.41%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 53.93%.

IWMI

1 день
0.61%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.27%
1 год
25.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRNY

1 день
-0.86%
1 месяц
2.24%
С начала года
53.93%
6 месяцев
54.81%
1 год
52.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Сравнение комиссий IWMI и MRNY

IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.

MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

IWMI vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIMRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.02

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.68

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.78

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

3.56

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRNY равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.02

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.51

+1.25

Корреляция

Корреляция между IWMI и MRNY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и MRNY

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что меньше доходности MRNY в 92.26%

TTM202520242023
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.33%14.05%8.78%0.00%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		92.26%145.98%178.49%1.75%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и MRNY

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и MRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMIMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-82.15%

+58.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-31.53%

+23.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-67.59%

+63.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-51.56%

+47.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

15.79%

-13.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и MRNY

Текущая волатильность для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) составляет 6.92%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что IWMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMIMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

12.41%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

39.37%

-27.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

51.86%

-32.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

51.36%

-33.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

51.36%

-33.10%