PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

IWMI и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и KHPI

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%3.69%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с QQQHKHPI с HEQTKHPI с QQQ

Сравнение комиссий IWMI и KHPI

IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

IWMI vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.97

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.46

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.70

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

7.46

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа KHPI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.97

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.80

-0.08

Корреляция

Корреляция между IWMI и KHPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и KHPI

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности KHPI в 9.39%

TTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и KHPI

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMIKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-10.58%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-6.55%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-4.71%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-1.28%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.49%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и KHPI

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMIKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

3.26%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

5.28%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

10.97%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

9.78%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

9.78%

+8.50%