PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с ITWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с ITWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO).

IWMI и ITWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и ITWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и ITWO

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%3.69%
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		2.68%14.25%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у ITWO с доходностью 2.68%.

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITWO

1 день
1.06%
1 месяц
-3.80%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.87%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Proshares Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с ITWO:
ITWO с GPIQITWO с IWMITWO с RYLGITWO с VOOITWO с AVUVITWO с QQQIITWO с SPTM

Сравнение комиссий IWMI и ITWO

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ITWO в 0.55%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

IWMI vs. ITWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c ITWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIITWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.71

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.04

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

7.27

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. ITWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITWO равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и ITWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIITWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.22

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.65

+0.07

Корреляция

Корреляция между IWMI и ITWO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и ITWO

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности ITWO в 11.41%

TTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		11.41%12.12%4.11%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и ITWO

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, примерно равная максимальной просадке ITWO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и ITWO.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMIITWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-24.77%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.06%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-6.08%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.58%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.67%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и ITWO

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеют волатильность 6.95% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMIITWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.18%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

14.59%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

21.89%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

20.74%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

20.74%

-2.46%