Сравнение IWMI с ITWO
IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) and ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. IWMI is actively managed, while ITWO is passively managed. Over the past year, IWMI returned 35.91% vs 41.29% for ITWO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IWMI charges 0.68%/yr vs 0.55%/yr for ITWO.
Доходность
Сравнение доходности IWMI и ITWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMI показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у ITWO с доходностью 19.23%.
IWMI
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITWO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 41.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMI и ITWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.60% | 14.97% | 3.69% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 19.23% | 14.25% | 3.68% |
Correlation
The correlation between IWMI and ITWO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between IWMI and ITWO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMI vs. ITWO — Ранг доходности на риск
IWMI
ITWO
Сравнение IWMI c ITWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMI | ITWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 4.24 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 14.28 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMI | ITWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.23 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок IWMI и ITWO
Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, примерно равная максимальной просадке ITWO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и ITWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMI | ITWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -24.77% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -9.79% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -5.14% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.90% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMI и ITWO
Текущая волатильность для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) составляет 4.28%, в то время как у Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что IWMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMI | ITWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 5.81% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 13.42% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 18.61% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 20.48% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 20.48% | -2.59% |
Сравнение комиссий IWMI и ITWO
IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ITWO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMI и ITWO
Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности ITWO в 7.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.47% | 12.12% | 4.11% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.38% | 14.05% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IWMI and ITWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ITWO has higher volatility (5.81%) compared to IWMI (4.28%). In terms of maximum drawdown, IWMI dropped -23.88% vs ITWO's -24.77%.
On 1-year performance, ITWO leads with 41.29% vs 35.91% for IWMI. On fees, ITWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITWO has performed better with a 41.29% return vs 35.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.
IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 7.47% for ITWO.
They also come from different issuers: Neos and ProShares. Their fees differ too: 0.68% for IWMI and 0.55% for ITWO.
IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMI и ITWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор