PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с GOOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с GOOY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).

IWMI и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и GOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и GOOY

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.97%14.97%6.61%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		-3.09%53.95%-3.29%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -3.09%.

IWMI

1 день
0.61%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.27%
1 год
25.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOY

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
17.12%
1 год
70.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOGLGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с NVDYGOOY с YMAG

Сравнение комиссий IWMI и GOOY

IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.

GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

IWMI vs. GOOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c GOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIGOOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.88

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

3.74

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

4.36

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

16.94

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. GOOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа GOOY равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и GOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIGOOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.88

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.86

-0.12

Корреляция

Корреляция между IWMI и GOOY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и GOOY

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что меньше доходности GOOY в 49.14%

TTM202520242023
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.33%14.05%8.78%0.00%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		49.14%41.50%36.74%7.90%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и GOOY

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, примерно равная максимальной просадке GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и GOOY.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMIGOOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-24.40%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-16.15%

+7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-10.75%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-6.50%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.15%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и GOOY

Текущая волатильность для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) составляет 6.92%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что IWMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMIGOOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

8.05%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

16.29%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

24.67%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

22.88%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

22.88%

-4.62%