Сравнение IWMI с GOOY
IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IWMI returned 35.91% vs 92.21% for GOOY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IWMI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности IWMI и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMI показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 17.06%.
IWMI
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 92.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMI и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.60% | 14.97% | 6.61% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 17.06% | 53.95% | -3.29% |
Correlation
The correlation between IWMI and GOOY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMI vs. GOOY — Ранг доходности на риск
IWMI
GOOY
Сравнение IWMI c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMI | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.67 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 5.74 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 21.94 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 3.98 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IWMI и GOOY
Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, примерно равная максимальной просадке GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -24.40% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -16.15% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.84% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -6.26% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 4.22% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMI и GOOY
Текущая волатильность для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) составляет 4.28%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что IWMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 7.52% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 17.43% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 23.28% | -8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 23.36% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 23.36% | -5.47% |
Сравнение комиссий IWMI и GOOY
IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMI и GOOY
Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что меньше доходности GOOY в 50.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.39% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.38% | 14.05% | 8.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMI and GOOY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (7.52%) compared to IWMI (4.28%). In terms of maximum drawdown, IWMI dropped -23.88% vs GOOY's -24.40%.
On 1-year performance, GOOY leads with 92.21% vs 35.91% for IWMI. On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 92.21% return vs 35.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 50.39%, compared with 13.38% for IWMI.
They also come from different issuers: Neos and YieldMax. Their fees differ too: 0.68% for IWMI and 0.99% for GOOY.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMI и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор