PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

IWMI и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и DIVO

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%6.91%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий IWMI и DIVO

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

IWMI vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.36

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.99

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.92

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

9.07

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.36

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.83

-0.11

Корреляция

Корреляция между IWMI и DIVO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и DIVO

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и DIVO

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMIDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-30.04%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-9.21%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-3.96%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-2.62%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.95%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и DIVO

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMIDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

3.58%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

7.01%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

13.13%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

11.93%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

14.93%

+3.35%