PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с BTCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).

IWMI и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и BTCI

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%-2.89%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-20.23%-1.09%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-15.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с YBTCBTCI с IBITBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с ibit

Сравнение комиссий IWMI и BTCI

IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BTCI в 0.98%.

BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

IWMI vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIBTCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

-0.39

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

-0.30

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.96

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.30

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

-0.66

+10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа BTCI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIBTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

-0.39

+1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.02

+0.70

Корреляция

Корреляция между IWMI и BTCI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и BTCI

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что меньше доходности BTCI в 43.58%

TTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		43.58%36.46%6.76%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и BTCI

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и BTCI.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMIBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-44.98%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-44.98%

+32.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-41.01%

+36.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-12.85%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

20.50%

-17.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и BTCI

Текущая волатильность для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) составляет 6.95%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что IWMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMIBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

10.21%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

33.66%

-21.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

40.04%

-20.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

41.35%

-23.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

41.35%

-23.07%