PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWM с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с VSMAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Blend Equities funds - IWM tracks the Russell 2000 Index while VSMAX tracks the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.76%/yr vs 11.23%/yr for VSMAX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. IWM charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.

Доходность

Сравнение доходности IWM и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 19.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWM имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции VSMAX немного впереди с 11.23%.

IWM

1 день
-0.64%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
15.54%
С начала года
22.29%
1 год
37.14%
3 года*
16.95%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.76%
Всё время*
8.85%

VSMAX

1 день
1.94%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
12.88%
С начала года
19.16%
1 год
28.11%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.08%
10 лет*
11.23%
Всё время*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWM

iShares Russell 2000 ETF
$6.83B$6.34B$7.39B

VSMAX

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам IWM и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		22.29%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		19.16%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Correlation

The correlation between IWM and VSMAX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.98

The correlation between IWM and VSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и VSMAX

Секторы
IWM
VSMAX

Здравоохранение

20.0%
12.5%

Финансовые услуги

18.3%
12.4%

Промышленность

13.7%
19.9%

Технологии

13.6%
17.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
11.6%

Недвижимость

7.0%
7.9%

Энергетика

5.6%
3.9%

Сырьевые материалы

4.5%
4.4%

Коммунальные услуги

2.9%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.9%

Здравоохранение

IWM
20.0%
VSMAX
12.5%

Финансовые услуги

IWM
18.3%
VSMAX
12.4%

Промышленность

IWM
13.7%
VSMAX
19.9%

Технологии

IWM
13.6%
VSMAX
17.9%

Потребительский циклический сектор

IWM
9.2%
VSMAX
11.6%

Недвижимость

IWM
7.0%
VSMAX
7.9%

Энергетика

IWM
5.6%
VSMAX
3.9%

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
VSMAX
4.4%

Коммунальные услуги

IWM
2.9%
VSMAX
3.3%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.8%
VSMAX
3.3%

Коммуникационные услуги

IWM
2.0%
VSMAX
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с VOOIWM с IWNIWM с IWO
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с SWSSX

Доходность на риск

IWM vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWM c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMVSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.72

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.48

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.16

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

11.56

+0.43

IWM vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и VSMAX

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и VSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-59.68%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-8.97%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-25.25%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-28.14%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-41.82%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-9.64%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.44%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и VSMAX

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.12%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

12.13%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

16.51%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

20.69%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

21.53%

+1.49%

Сравнение комиссий IWM и VSMAX

IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и VSMAX

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VSMAX в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.17%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IWM and VSMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWM has higher volatility (4.53%) compared to VSMAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs VSMAX's -59.68%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и VSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор