PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWM с SIXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS).

IWM и SIXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IWM и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWM и SIXS

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%50.41%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		3.07%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%43.41%

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у SIXS с доходностью 3.07%.

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%

SIXS

1 день
0.69%
1 месяц
-4.11%
С начала года
3.07%
6 месяцев
5.53%
1 год
13.19%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с PSCSIXS с VPCSIXS с OMFLSIXS с SMDV

Сравнение комиссий IWM и SIXS

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

IWM vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMSIXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.80

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.24

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.19

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

4.43

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SIXS равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMSIXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.80

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.21

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.71

-0.36

Корреляция

Корреляция между IWM и SIXS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и SIXS

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SIXS в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.90%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWM и SIXS

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и SIXS.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-27.68%

-31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-11.39%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-27.68%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-4.79%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-9.16%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.05%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и SIXS

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

4.22%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

9.39%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

16.64%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

17.79%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

19.85%

+3.14%