PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с PABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с PABU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, IWM returned 17.97%/yr vs 18.02%/yr for PABU. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWM charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for PABU.

Доходность

Сравнение доходности IWM и PABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у PABU с доходностью 6.81%.

IWM

1 день
0.82%
1 месяц
6.39%
С начала года
20.19%
6 месяцев
17.83%
1 год
42.91%
3 года*
17.97%
5 лет*
6.41%
10 лет*
11.40%

PABU

1 день
1.98%
1 месяц
1.91%
С начала года
6.81%
6 месяцев
7.83%
1 год
20.95%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и PABU

2026 (YTD)2025202420232022
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.19%12.66%11.38%16.83%-13.05%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		6.81%13.08%24.84%29.51%-15.45%

Correlation

The correlation between IWM and PABU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.76

The correlation between IWM and PABU has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и PABU

Секторы
IWM
PABU

Технологии

19.2%
52.1%

Промышленность

17.9%
1.6%

Здравоохранение

16.3%
5.7%

Финансовые услуги

15.4%
6.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.0%

Недвижимость

5.9%
16.6%

Энергетика

5.4%
0.9%

Сырьевые материалы

4.7%
0.5%

Коммунальные услуги

2.7%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Технологии

IWM
19.2%
PABU
52.1%

Промышленность

IWM
17.9%
PABU
1.6%

Здравоохранение

IWM
16.3%
PABU
5.7%

Финансовые услуги

IWM
15.4%
PABU
6.8%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.9%
PABU
6.0%

Недвижимость

IWM
5.9%
PABU
16.6%

Энергетика

IWM
5.4%
PABU
0.9%

Сырьевые материалы

IWM
4.7%
PABU
0.5%

Коммунальные услуги

IWM
2.7%
PABU
1.6%

Коммуникационные услуги

IWM
2.5%
PABU
8.4%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.2%
PABU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA
Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с PPHPABU с CIBRPABU с SPMOPABU с VOXPABU с VGT

Доходность на риск

IWM vs. PABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c PABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMPABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.50

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.05

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

1.57

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

5.37

+8.46

IWM vs. PABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа PABU равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и PABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и PABU

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки PABU в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и PABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMPABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-22.76%

-36.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-13.40%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-20.85%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.61%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-5.62%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.91%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и PABU

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMPABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.97%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

11.32%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

14.06%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

18.76%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

18.76%

+4.33%

Сравнение комиссий IWM и PABU

IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PABU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и PABU

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что сопоставимо с доходностью PABU в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.10%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		1.09%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWM and PABU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (7.17%) compared to PABU (5.97%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs PABU's -22.76%.

On 3-year performance, PABU leads with 18.02% vs 17.97% for IWM. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PABU has been the lower-risk option at 5.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PABU has performed better with a 18.02% return vs 17.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

IWM and PABU have nearly identical dividend yields, around 1.10%.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while PABU is Large Cap Blend Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD). Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.10% for PABU.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и PABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор