Сравнение IWM с IBIT
IWM (iShares Russell 2000 ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IWM returned 40.90% vs -39.82% for IBIT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IWM charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IWM и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 20.47%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
IWM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 20.47%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 11.58%
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 20.47% | 12.66% | 14.60% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IWM and IBIT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IWM
IBIT
Сравнение IWM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.86 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | -0.77 | +4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | -1.30 | +14.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWM и IBIT
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -52.11% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -52.11% | +41.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -50.47% | +49.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -16.85% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 30.58% | -27.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и IBIT
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 6.56%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 13.18% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 34.64% | -20.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 44.31% | -24.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 50.22% | -27.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 50.22% | -27.16% |
Сравнение комиссий IWM и IBIT
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и IBIT
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
IWM and IBIT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to IWM (6.56%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, IWM leads with 40.90% vs -39.82% for IBIT. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWM has performed better with a 40.90% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IWM has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for IBIT.
IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IWM tracks Russell 2000 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.25% for IBIT.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWM и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор